数学学院杨鹏副教授在《系统科学与数学》再次发表学术论文

近日，《系统科学与数学》再次发表杨鹏副教授撰写的学术论文。论文题目为《模糊厌恶视角下具有通货膨胀影响的鲁棒最优再保险和投资》，在该刊2024年第1期上刊出。

论文在同时考虑模糊厌恶和通货膨胀风险下，研究了鲁棒最优再保险和投资问题。保险公司的盈余过程通过扩散逼近模型定义，金融市场由一个无风险资产和风险资产组成。保险公司通过采取比例再保险减少索赔风险，通过在金融市场投资增加财富。通过通货膨胀对风险资产价格进行折算，得到通货膨胀对投资的影响。利用Radon-Nikodym导数和Girsanov定理，得到模糊厌恶下，保险公司的财富过程。以期望效用最大化为目标，得到鲁棒最优再保险和投资策略的解析解。最后，通过数值实验探讨模型参数对所得理论结果的影响，研究结果可以有效地指导保险公司的再保险和投资决策。

《系统科学与数学》投稿网址：https://sysmath.cjoe.ac.cn

论文链接：https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=b4E8SuETvlJYjUCcDVmDtvRvzkkYMPfAkJXpdzjZR7_Jr-9CFGLDVq8MJOXXEwlJJnZwT5qC0DCA7kORYutDhRJ6Agul8FbeQWVxPEcrCS8xBlSYw70igQ==&uniplatform=NZKPT